度量股票市场的波动性有哪些常见方法

月半伦的小迷弟? 2024-12-01 04:44:01
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1.首先你要知道股票的数据是时间序列数据。经研究表明,股票数据是有自相关性的,所以古典的回归模型拟合常常是无效的。2.另外股票数据序列是具有平稳性,或一阶差分、高阶差分平稳性所以一般来说都会采用平稳性时间序列模型。简单的如ar(p), ma(q), arma(p,q)模型等。3.但由于这些数据往往还有条件异方差性。进一步的模型修正有arch(p) , garch(p,q)等模型。3中的模型是现今一些研究股票波动的主流手段的基础。4.如果要研究多支股票波动的联合分布,可以用copula理论进行建模(这个一般用于var,es风险度量,比较前沿,国内90年代才开始引进,但并不算太难)5.另外还有一些非实证的手段,那是搞数学的弄的了 20210311
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