数学建模—投资的收益和风险问题

白雅文…皛 2024-06-26 18:47:31
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数学建模二学号:姓名:班级:摘要:某投资公司现有一大笔资金(8000万),可用作今后一段时间的市场投资,假设可供选择的四种资产在这一段时间的平均收益率分别为,风险损失率分别为。考虑到投资越分散,总的风险越小,公司确定,当用这笔资金购买若干种资产时,总体风险可用所投资的资产中最大的一个风险来度量。另外,假定同期银行存款利率是=5%。具体数据如下表:资产|ri(%)|qi(%)|s1|32|8.5|s2|26|5.5|s3|8|1|s4|16|10|对于第一问,我建立了一个优化的线性规划模型,得到了不错的结果。假设5年的投资时间,我认为五年末所得利润最大可为:37.94亿。具体如何安排未来一段时间内的投资,请看下面的详细解答。如果可供选择的资产有如下15种,可任意选定投资组合方式,就一般情况对以上问题进行讨论,结果又如何?si|ri(%)|qi(%)|s1|42|9.6 |s2|54|18.5|s3|60|49.4|s4|42|23.9|s5|8.1|1.2|s6|39|14|s7|68|40.7|s8|33.4|31.2|s9|53.3|33.6|s10|40|26.8|s11|31|11.8|s12|25.5|9|s13|46|35|s14|15.3|9.4|s15|33|15|对于第二问,考虑独立投个项目的到期利润率,通过分析,发现数据中存在着相互的联系。由此,我建立了一个统计回归模型6)-0.1x11-0.11x12-0.25x13-0.27x14-0.45x15-0.5x16+0.1x21+0.1 20210311
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