影子定价法的基本概念

〆.z? 2024-06-03 18:03:15
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影子定价法(shadow pricing) 影子定价就是指基金管理人于每一计价日,采用市场利率和交易价格,对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人... 20210311
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