一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关。 ( ) 
2024-05-28 11:17:00
提问者: 未知
错误 答案解析：[解析] 一个证券组合的风险大小不仅与构成该组合的各单位证券的风险大小和投资比例有关，而且与其组合协方差也有关。关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是( )。a．证券投资组合能消除大部分系统
2024-05-28 23:11:54
提问者: 未知
参**：d解析：系统风险是不可分散风险，所以选项a错误；证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项b不对；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其...主要是xx存在这两种债券的区别与贷款证券化有关
2024-05-28 02:12:35
提问者: 未知
主要是xx存在这两种债券的区别与贷款证券化有关 华律网根据你的法律疑问精选多位律师优质答案。系统性风险能通过证券投资组合来消除。( )
2024-05-28 02:40:04
提问者: 未知
参**：错解析：系统性风险不能通过证券投资组合来消除。为什么相关系数越大，两种债券构成的投资组合标准差越大
2024-05-28 23:32:06
提问者: 未知
通俗地讲，标准差就是风险。不要把鸡蛋放在一个篮子里，是因为篮子一掉，全部鸡蛋都会破，也可以说这些鸡蛋完全相关。如果把鸡蛋分为两堆，小明拿一半，小李拿另一半呢？如果小明和小李各走各的路，我们可以说他俩的相关系数是0，小明的篮子掉了，小李的篮子掉不掉和小明没关系。但是如果小明和小李牵着手呢，这样他俩的鸡蛋的相关系数就不是0了，至少是正相关的。想一想，小明摔了一跤，他那一半鸡蛋全破了。而小李摔没摔呢？我...当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全
2024-05-28 05:37:49
提问者: 未知
参**：错解析：当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司特有风险就越小；但投资组合不能分散市场风险。通过投资组合...当两种股票完全负相关时,这两种股票的组合效应能不能分散风险
2024-05-28 10:07:39
提问者: 未知
完全负相关的品种组合在一起不会选择作为分散风险组合 相反作为锁定风险组合 就和外汇期货交易中的锁单效果类似 等待行情反转 择机解除锁仓 敝见 敬请交流投资组合能降低风险，如果某基金的投资组合包括市场全部股票，则其
2024-05-28 16:00:20
提问者: 未知
a.财务管理理论认为，投资组合能降低非系统风险，但对系统风险无能为力。组合中的数量越多，对非系统风险的抵消效应越强。财务管理中一般认为20种以上就几乎能抵消全部的非系统风险。现在组合中包括了市场全部股票，所以非系统风险被全部抵消，只存在系统风险。题中所说的个体特有的特有风险就是指非系统风险。在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为( )时，可以通过按适当比例买入这两种
2024-05-28 00:15:51
提问者: 未知
参**：a,b解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。见教材第七章第二节，p330。某种证券的β系数为零，说明该证券** 是对是错
2024-05-28 16:37:17
提问者: 未知
贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。