某项目的风险报酬系数为1.2，预期的标准离差率为0.6， 
2024-11-16 08:19:13
提问者: 未知
3啊下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。 a.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报
2024-11-16 10:17:13
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：本题的考点是证券组合风险的相关内容。有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最高期望报酬率点的那段曲线国库券利息率为5％，市场证券组合报酬率为13％。 要求:计算市场风险报酬率。 （1）当β为1.5时
2024-11-16 22:06:48
提问者: 未知
（1）当β为1.5时，必要报酬率为5%1.5*（13%-5%）=17%（2）如果一项计划投资的β为0.8，必要报酬率为5%0.8*（13%-5%...（3）某股票必要报酬率12.2％，5%β*（13%-5%）=12.2%，...假设市场证券组合的预期回报和标准差分别为15%和21%。**利率为7%，一个预期回报为16%的充
2024-11-16 02:05:53
提问者: 未知
资本市场线公式代入，rf＝7％，e=15％,标准差=21％，得到方程后再代入给出的e,就可以算出标准差市场证券组合的报酬率为13%，国库券的利息率为5%。
2024-11-16 20:48:38
提问者: 未知
市场证券组合的报酬率为13%，国库券的利息率为5%。...3投资计划必要报酬率=**报酬率+β*（市场组合报酬率-**报酬率）=5%+0.8*（13%-5%）=11.4%，因为计划投资报酬率11...下列关于证券组合的说法正确的有()。a.证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标
2024-11-16 14:06:44
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：选项c的正确说法应是：风险分散化效应有时会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合。【该题针对“投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】用5年的年报酬率数据，求债券40%，股票60%的预期报酬率与标准差。a．年 b．第1
2024-11-16 16:06:19
提问者: 未知
参**：a解析：data×1=5%×2=8%×3=-6%×4=-1%×5=12%y1=10%y2=5%3=20%y4=7%y5=-20%stat lin xa=3.6%sx=7.16%ya=4.4%sy=14.81%r=-0.8396 pa=3.6%×40%4.4%×60%4.08%sp...国库券的利率为5%，市场证券组合的报酬率为13%，计算市场风险报酬率
2024-11-16 09:30:19
提问者: 未知
市场风险报酬率=市场证券组合的报酬率-国库券的利率=13%-5%=8%期望报酬率和风险报酬率有什么区别？是不是只有证券组合才有风险报酬率
2024-11-16 19:18:10
提问者: 未知
期望报酬率=**报酬率+风险报酬率下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是( )。a．期望收益率 b．收益率的方差
2024-11-16 12:23:53
提问者: 未知
参**：a解析：期望收益率是用来衡量投资收益的。风险用波动性或离散度来衡量。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。