证券投资组合理论的基本内容是什么 
2024-06-04 15:14:34
提问者: 未知
马克维茨投资组合理论的基本假设为：(1)投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；(2)投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合；(3)所有投资者处于同一单期投资期。马克维茨提出了以期望收益及其方差(e，δ2)确定有效投资组合。 以期望收益e来衡量证券收益，以收益的方差δ2表示投资风险。资产组合的总收益用各个资产预期收益的加权平均值表示，组合资产的风险用收益的方差或标准差表示，则马克维茨优化...现代证券投资组合理论存在哪些局限性
2024-06-04 09:01:06
提问者: 未知
代证券投资组合理论的局限因 立以来我国证券市场有了长足的发展，于建立时间较短在发展中也受到了一定因素的制约。 一。证券市场本身的性质 1.风险性。我国证券市场还处于初步发展阶段其自身存在较大的风险性使得现代证券投资组合理论通过投资组合来降低风险性的效果无法得到切实、有效的发挥。 证券投资本身的风险河分为系统风险和非系统风险。一般来说系统风险包括政策风险、利率风险...证券组合风险的大小，等于组合中各个证券
2024-06-04 11:14:22
提问者: 未知
【答案】错【答案解析】只有在证券之间的相关系数为1时，组合的风险才等于组合中各个证券风险的加权平均数；如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。相关系数与证券组合风险的关系如何
2024-06-04 00:13:01
提问者: 未知
一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然按照证券投资组合理论，以等量资金投资于a、b两证券，则错误的说法是( )。a．若a
2024-06-04 08:46:40
提问者: 未知
参**：c解析：按照证券投资组合理论，以等量资金投资于a、b两证券，则：若a、b证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若a、b证券完全正相关，组合的非系统风险...当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全
2024-06-04 05:37:49
提问者: 未知
参**：错解析：当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司特有风险就越小；但投资组合不能分散市场风险。通过投资组合...单一证券投资风险与证券组合投资风险衡量的关系如何
2024-06-04 06:46:17
提问者: 未知
一般来说证券组合的投资风险小于单一证券投资风险，因为非系统性风险降低了，但是于此同时，收益自然也是降低的。证券组合为什么可以降低投资风险
2024-06-04 12:21:24
提问者: 未知
证券组合降低的是非系统性风险。其意是股票虽有涨跌 但并非所有股票都保持一致。不同行业的股票组成一个组合，这样就可避免木一股票或板块下跌而是自己整个资产都在亏损中。现代证券组合理论认为，典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。（）
2024-06-04 03:42:12
提问者: 未知
参**：对解析：马柯威茨开创了现代证券组合理论的开端，该理论认为：一个典型的投资者不仅希望收益高也希望收益尽可能确定，投资者是追求收益而又厌恶风险的。证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投
2024-06-04 05:24:11
提问者: 未知
参**：对解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的含义。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。