机会集和无效集定义?

袁梦是我 2024-05-19 14:40:04
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机有效集无效含义机会集是投合的总体,指的是的投资组合;有效集指的是能被投资者所接受的投资组合,有效集小于等于机会集;无效集不能被投资者所接受的投资组合,无效集=机会集-有效集怎样判断有无无效集如果存在无效集,则最小方差组合与最低收益组合不在一个点如果机会集中存在部分组合在另一部分的右下方,则存在无效集存在无效集,说明了风险分散效应强如果机会集与有效集重合,则不存在最小方差组合,如果相关系数为1,完全正相关的话,则不存在风险分散效应相关系数越小,越向左侧突出,则风险分散效应越强,如果相关系数为-1,则存在与竖轴相交的点,就是风险为0的最小方差组合,最小方差组合是投资者所能接受的最低报酬率;有效集一般是最小方差组合点到最高报酬率点,最高报酬率点与最高风险点是一个点不管是两种投资组合还是多种投资组合其实原理都是一样的,这里李斌老师主要讲解了机会集有效集无效集代表的是什么意思记住左上方(有效集)代表的含义存在无效集代表的意思 风险分散效应强如何判断有无有效集最小方差组合代表的含义注意相关系数对有效集无效集的影响 20210311
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