某公司股票的β系数为2.5,目前**收益率为8%,市场上所有股票的平均报酬率为10% 
2024-12-01 11:16:29
提问者: 未知
该股票的风险收=β*(股票平均收益率-**利率)=2.5*(10%-8%)=5%该股票的收益率=5%+8%=13%合理价格=1.5/(13%-6%)=21.43元考虑到明年1.5元的分红，期收益率=(20+1.5-19)/19=13.16%已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?
2024-12-01 21:27:48
提问者: 未知
1）市场平均风险报酬率=14%-8%=6%；2）一只股票的期望收益率e(r)=rf+β*(rm-rf)=8%0.9*(14%-8%)=13.4% 可以发现短期报酬率低于期望收益率,不投资；3）根据e(r)=rf+β*(rm-...投资者张生2010年4月15日持有股票市值100万元，经测算张生持股的β系数为0.9。
2024-12-01 07:39:34
提问者: 未知
（1）借：原材料 600000 应交税费——应交**(进项税额) 102000 贷：应付** 702000 （2）借：长期股权投资 479700 贷：原材料 410000 应交税费——应交**(销项税额) 69700 （3）借：应收账款 234000 贷：主营业务收入 200000 应交税费——应交**(销项税额) 34000 借：主营业务成本 160000 贷：库存商品 160000 （4）借：...β贝塔系数是什么，什么叫做β贝塔系数？
2024-12-01 11:37:31
提问者: 未知
市场下滑 10％时，股票下滑 9%贝塔系数（beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或...在计算贝塔系数时，除了基金的表现数据外，还需要有作为...某公司的投资组合中有三种股票,所占比例分别为50%,30%,20%,β系数分别为0.8,1.0,1.2；
2024-12-01 02:33:43
提问者: 未知
假设市场所有股票的平均收益率为11%,**收益率为6%.则该投资组合的必要收益为 a：11.6%b11%c：10.7%d：10% 第一种...该投资组合的必要收益率=50%*10%+30%*11%+20%*12%10.7%已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为( )。
2024-12-01 04:41:18
提问者: 未知
已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%，b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为()。已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益...β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平负相关。()
2024-12-01 23:19:09
提问者: 未知
参**：错解析：资本资产定价模型表明：β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是正相关的，即风险越大，收益越高。某种证券的β系数为零，说明该证券** 是对是错
2024-12-01 09:40:50
提问者: 未知
贝塔系数利用回归的方法计算: 贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动。 贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。 贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低。 如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相...1.已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）
2024-12-01 05:40:13
提问者: 未知
a.0.04 b.0.16 c.0.25 d.1.00 2.关于单项资产的β系数，下列说法正确的是（） a.表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度 b.取决于该项资产收益率和市场资产组合收益率的相关...为什么某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率？
2024-12-01 04:01:32
提问者: 未知
某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×（rm－rf） 两边同时除以（rm－rf） 该项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/（rm－rf） 市场组合的风险收益率＝（rm－rf） 因此，某项资产的β系数＝该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。