关于投资策略的分散化

Cui_Rongbin 2024-05-18 09:36:19
最佳回答
1策略也是一种具有风险收益特征的个体,具有收益率期望、波动率特征,跟其他资产或者策略也有相关性。2对于符合策略的投资组合,在资产分散化之后,还可以进行策略的分散化。3有些策略之间可以用权重进行分散化,即将不同的资金分配到不同的策略上,策略相互独立。3此文章未经许可获取自百度经验4有些符合策略是多层嵌套的子策略,如自上而下的投资组合,就能难用简单的权重进行分散化。5这种情况下,我们可以采取诸如将整体风险预算分配在各个策略的层面,让各个策略在风险暴露上进行分散。6对于分散化的计算,不必追求具体数值上的精确合理,达到数量级上相对准确的管理即可。7分散化和集中是矛盾的,对于大部分普通投资者来说,分散化还是更合适的策略。end 20210311
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