投资组合风险问题 
2024-12-02 03:07:04
提问者: 未知
你的问题着实比较绕人。我的理解： （1）证券报酬率的标准差与市场的标准差确实都包含了系统风险和非系统风险造成的影响。但是，别忘了，贝塔系数是证券报酬率的标准差/市场的标准差*证券与市场的相关系数。可以这么理解，这里的相关系数，剔除了非系统风险的影响。因为，例如，（a，b）证券组合的方差...关于投资组合风险的说法，不正确的是（）。 a.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
2024-12-02 05:46:48
提问者: 未知
参**：a解析：本题考查资本资产定价理论中投资组合风险的相关知识。资本资产定价理论认为，资产风险分为系统风险和非系统风险。其中，系统风险在市场上永远存在，不...相关系数与证券组合风险的关系如何
2024-12-02 15:27:48
提问者: 未知
一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。a．如果二者相关系数为-1，则
2024-12-02 15:26:06
提问者: 未知
参**：c解析：相关系数为-1时可以最大程度地抵消非系统风险，所以选项a正确；只要相关系数小于1就能够抵消非...相关系数为1时不能抵消任何风险，组合收益率的标准差等.投资组合能分散什么风险？
2024-12-02 16:51:08
提问者: 未知
在投资有一个很著名的话，叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散风险。我们主要的投资方式有股票、基金、债券，首先你...投资组合可以分散什么风险？
2024-12-02 08:36:06
提问者: 未知
在投资有一个很著名的话，叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散...我们主要的投资方式有股票、基金、债券，首先你需要看...为什么资产组合分散化可以降低风险
2024-12-02 16:22:01
提问者: 未知
在板块内、板块间、股票间高卖低买,成功避险。适用这种方法的逻辑基础是,股市...所以通过投资于多种资产到达足够的分散化投资，可以消除非系统性风险对资产组合总风险的影响。证券组合为什么可以降低投资风险
2024-12-02 22:58:17
提问者: 未知
证券组合降低的是非系统性风险。其意是股票虽有涨跌 但并非所有股票都保持一致。不同行业的股票组成一个组合，这样就可避免木一股票或板块下跌而是自己整个资产都在亏损中。在组合投资的风险中
2024-12-02 16:01:39
提问者: 未知
在组合投资的风险中，由某些因素对单一投资造成经济损失的可能性成为 d、非系统性风险三种投资组合，相关系数越小说明其组合风险越小吗？
2024-12-02 01:34:00
提问者: 未知
楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦投资组合的风险确实也与各个公司的标准差有关，但是由于在该模型中，相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的，通常后者可以忽略不计，尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。