抵补套利和非抵补套利的区别 
2024-06-03 20:15:12
提问者: 未知
1、含2113义上茄扰的区别 抵补套利，是指把资金调往高利率货币国5261家或地区的同4102时，在外汇市场上卖出远期高利率1653货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。非抵补套利，又称不抵补套利，指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。这种交易不必...套汇交易计算
2024-06-03 20:53:26
提问者: 未知
1.判断:将三个市场折算成同一标价法(在此两个市场为直接标价,就可统一折算成直接标价):纽约外汇市场:1英镑=1.3250美元伦敦外汇市场:1港币=1/10.6665英镑**外汇市场:1美元=7.8210港币汇率相乘:1.3250*1/10.6665*7.8210=0.9715不等于,说明有套汇机会的存在.2.套汇过程:汇率相乘小于1,用英镑套利:可以在伦敦市场兑换成港币,再在**市场将港币兑换成...和高频交易套利相比，中低频统计套利有什么优势？
2024-06-03 05:28:21
提问者: 未知
1:高频套利夏普率随便上二三十，但因为流动性有限所以利润有限。我们其实不需要那么高的夏普率。降频会降.套汇、套利的计算
2024-06-03 13:01:43
提问者: 未知
套汇一般有两角套汇和三角套汇,两角就是两个市场,好比：在**1美元要6人民币,在日本1美元要7人民币,显然日本的美元贵些,你就在**买了美元在日本去卖.3角套汇情况复杂一点,先把汇率标价法换成如下,**之间首尾相.抛补套利与不抛补套利的含义与区别
2024-06-03 21:56:29
提问者: 未知
抛补套利是将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易。不抛补套利是将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，赚取差价。不付红利股票的期货套利计算
2024-06-03 00:42:09
提问者: 未知
设某股票报价为40元,该股票在两年内不发放任何股利;两年期期货报价为50元.某投资者按10%年利率借入4000元资金(复利记息),并购买该100股股票;同时卖出100股两年期期货.两年...什么情况下,抛补套利有利可图?什么情况下,抛补套利无利可图?无利可图时要如何
2024-06-03 05:46:22
提问者: 未知
抛补指将套利和掉期交易结合进行的外汇交易，套利者在把资金从甲往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。它是一种套利与掉期相结合的一种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出一笔掉期成本。掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利是否可行，取决于利率差与掉期成本（年率）的比较，当掉期成本年率大于...无套利区间计算
2024-06-03 11:32:13
提问者: 未知
3个月后合约理论值:3300+3300*(5%-1%)/4=3333无套利区间3333+/-20 3313到3353之间利率期货跨商品套利交易
2024-06-03 23:58:45
提问者: 未知
做空，好像利率期货是100-利率*100.也就是说如果现实利率是5个点，你预计会升到8个点，那么利率期货的标的物价格会从95跌到92.国际金融计算题（抵补套利）
2024-06-03 10:40:27
提问者: 未知
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息：99.867*10%/2=4.9934w 总共99....特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。