指数分布的概率公式为f（x）=入exp（-入x）。为什么说x服从参数为n的指数分布时，带入公式的是 
2024-12-01 22:14:12
提问者: 未知
你好！若f(x)=λexp(-λx)，则称x服从参数为λ的指数分布。所以说x服从参数为n的指数分布时，代入的是λ=n而不能是1/n。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！证明泊松分布的概率可加性
2024-12-01 19:09:59
提问者: 未知
利用随机变量加法的计算公式如图证明泊松分布的再生性.统计学上为什么p值大于0.05我们可认为该组数据是符合正态分布？
2024-12-01 08:58:57
提问者: 未知
是的。大于0.05表示无差异，小于0.05表示有差异。大于0.05表明与正态分布无差异，故符合正态分布。由于“小概率事件”和假设检验的基本思想“小概率事件”通常指发生的概率小于5%的事件，认为在一次试验中该事件是几乎不可能发生的。由此可见x落在（μ-3σ,μ+3σ）以外的概率小于千分之三，...请教一个数学概率问题。
2024-12-01 01:36:14
提问者: 未知
楼主“1000个股票中，有400个是上涨的，600个是下跌的。”这个条件没用。它基本上等于你下面经过一定方法筛选过的结果，如果算上他，就经过5次筛选了。这个问题不考虑的话，我们可以把这个事情理解成抛硬币，抛一次，正反面机率各是50%，抛两次，正正、正反、反正、反反机率各是25%。那么，我们可以把反反的概率理解成下跌。这样我们就可以推断经过1、2种方法筛选后，剩下的股票上涨的概率为55%+（1-55...black sholes 公司是否假设股票价格服从‘对数正态分布’，为什么不是‘正态分布’？
2024-12-01 09:54:05
提问者: 未知
的分布 鉴于以上3个楼层的搞笑，我算了下 看图 太深奥了 太乱了你说这个和股票有关系吗？哥儿们，股票好像不是这么炒的吧。整的什么对数正态分布(log-normal d**tribution)
2024-12-01 01:44:14
提问者: 未知
对数正态分布在概率论与统计学中，对数正态分布是对数为正态分布的任意随机变量的概率分布。如果x是正态分布的随机变量，则exp(x)为对数分布；同样，如果y是对数正态分布，则ln(y)为正态分布。如果一个变量可以看作是许多很小独立因子的乘积，则这个变量可以看作是对数正态分布。一个典型的例子是股票投资的长期收益率，它可以看作是每天收益率的乘积。对于x>0，对数正态分布的概率分布函数为其中μ与σ分别...概率分布问题
2024-12-01 08:25:00
提问者: 未知
这个啊,你题目表述的有点问题,不是“随机分布”,而是“均匀分布”,并且要加上一个条件“x1和x2独立”.先画出平面直角坐标系,在坐标系中画出一个正方形,它由x=0,x=1,y=0,y=1所围成.这个正方形里的每个点就对应一个有.如何判断一组数据符合什么样的概率分布？
2024-12-01 15:39:24
提问者: 未知
因此，我们想要一种明确的数学方法来表达变量x可以采用的每个可能值x，以及事件（x=x）的可能性。为了做到这一点，我们定义函数p，使得p（x=x）是变量x...华尔街最新交易量。...统计学中已知平均数，标准差，中位数，怎样判别分布形状？
2024-12-01 21:12:18
提问者: 未知
例题：（1）在分布对称的情况下：均值=中位数=众数；（2）现在中位数>均值，意味着数据中存在一些较小值（从而拉低了均值），从数据分布角度而言，数据左侧尾巴较长；（3）所以，答案是左偏 补例：在大样本下，近似将车速分布视为正态分布，根据3sigma准则（3倍标准差），位于均值加减3倍标准差以外的数值可视为异常值，因此，数据99%的分布范围是：85-3*12=49——85+3*12=121.注意...····两个随机变量服从同一 标准正态分布 求相加的分布
2024-12-01 13:38:25
提问者: 未知
首先声明标准分布就一种，n（0，1）。两个都服从正太分布的变量，例如x服从n(a,b),y服从n(c,d),则x+y服从n（a+c，b+d）；x-y服从n（a-c，b+d）。即两变量相加减时，期望相应加减，方差始终是相加。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。