期货基础中关于理论价格计算的一道题,为什么是b不是选c?

三流之路 2024-05-21 10:47:37
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买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约,该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应,现在市场价值为150万人民币,即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%,且预计一个月后收到15000元现金红利,则该远期合约的合理价格应该为( )元。a.1537500 b.1537650 c.1507500 d.1507350正确答案:d 解析:资金占用150万元人民币,相应利息为150万*6%*3/12=22500元。一个月后收到15000元红利,剩下两个月后本息和=15000+15000 *6%*2/12=15150元。净持有成本=22500-15150=7350元。则该远期合约的合理价格应为1500000+7350=1507350元。你可以看下这一题,差不多。这是**吧。 20210311
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