期货计算题求助!!

冬儿winter 2024-11-15 17:31:43
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这条问题其实可以理解为跨期套利或基差套利盈亏的问题。解释如下:做20手的期铜实际上就等于做100吨的期铜,原因是每手期铜合约等于5吨。5月时:基差为-600,可以理解为现货价格-8月期货价格=-6008月12日时:基差为-150,原因是经销商这时卖出给加工厂的价格为比当时8月期的期货价格低150。套期保值盈亏=[8月现货价格(卖出)-5月现货价格(买入)+5月时8月期货价格(卖出)-8月时8月期货价格(平仓)]*100=[(8月现货价格-8月时8月期货价格)-(5月现货价格+5月时8月期货价格)]*100=8月基差-5月基差=[-150-(-600)]*100=45000 20210311
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