本人菜鸟，加急询问如何定阶数来建立arma模型，软件为eviews。 
2024-06-02 21:33:52
提问者: 未知
第二，如果数据是平稳的，我的推断，应该是本身就是一个随机序列，用arma模型其实是没有任何模拟和预测意义的。...为什么我那个建立了模型进行预测的时候都是默认为ddx的呢？...（超）高频交易数据的时间序列如何建模？
2024-06-02 07:40:59
提问者: 未知
因为一些原因，参加了一个量化投资比赛。组织方提供了几组标的（非衍生品，可能是美股的）毫秒级交易数据（t…显示全部 ...ftp:/ftp.econ.au.dk/creates/rp/11/rp11_19.pdf ...三方博弈如何建立模型
2024-06-02 08:28:28
提问者: 未知
三方博弈如何建立模型 我知道两方博弈可以像囚徒困境那样建立一个2*2的图标然后分析，那如果参与方是三个，能建立类似的比较简单易懂的模型吗？首先应考虑动态博弈模型，要...平稳时间序列和非平稳时间序列的区别
2024-06-02 21:44:20
提问者: 未知
1平稳性和非平稳时间序列分析一、非平稳时间序列和伪回归许多常用的经济时间序列，如gdp、物价指数、股票价格等往往不符合平稳性定义，都有非平稳的特性。非平稳序列没有不变的中心趋势，不能用时间序列的样本均值和方差推断各时点随机变量的分布特征，经典回归分析的基础和有效性就都遇到了问题。2（一）以两个随机游走序列之间的回归为例说明这种影响设{xt和{yt是两个相互之间不相关的随机游走序列，即它们分别满足y...有什么好的模型可以做高精度的时间序列预测呢？
2024-06-02 03:52:06
提问者: 未知
recurrent neural network(回流神经网络，有的译做递归神经网络，应该是误译，因为recurrent不是recursi…时间序列模型有什么实际用处？
2024-06-02 06:45:25
提问者: 未知
通常都是基于一条曲线（无论是股票曲线，天气曲线，交易数量曲线）来建立一个时间序列模型，使用一些 time series ...rnn/lstm 等算法来建立某个时间序列预测模型来检测这条...什么是时间序列模型，什么是弱平稳和严格平稳？
2024-06-02 04:03:23
提问者: 未知
哪位精通的大牛来点拨一下，最好给点实际生活里的例子，像金融界的例子之类的。古典线性回归还...随机过程是啥，就是一列随机变量，在离散情况下比如我取前n个就是x1 x2 x3。...如何在spss中使用svm模型预测分析
2024-06-02 18:42:05
提问者: 未知
支持向量机在clementine和moduler里面做广大知友们有lstm模型在金融时间序列预测上的python范例么？
2024-06-02 04:42:57
提问者: 未知
金融研究生，略懂点金融计算编程...然而导师近日喜欢上了深度学习...**要我结合深度学习新方法... 经过一段时间的头大，倒是发现了lstm模型可用于金融时间序列...但是我自己去写代码估计是要延毕了... 虽然伸手族很不好意思...但还望广大知友能够帮忙，在下不胜感激！如何评价**开源的prophet时间序列预测工具?
2024-06-02 01:43:02
提问者: 未知
官网：prophet 1,412 86,025 1 条评论 16 个回答 372 人赞同了该回答 在今年三月prophet刚发布的时候就简单用过，但最近才想起去读**… 首先，prophet是一个工业级应用，而不是说...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。