某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息,该股票目前市价等于30,所有期限的**连续复利

我没有时间 2024-05-27 00:12:22
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1)2和5个月后派发的1元股息的现值i=e(-0.06*2/12)+e(-0.06*5/12)=1.96元。价格f=(30-1.96)e(0.06*0.5)=28.89元。交格等于远期价格,则远期合约的初始价格为0。(2)3个月后的5月份派发的1元股息的现值i'= e(-0.06*2/12)=0.99元。 远期价格f'=(35-0.99)e(0.06*3/12)=34.52元。空头远期合约价值=-(34.52-28.89)e(-0.06*3/12)=-5.55元 20210311
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