风险衡量指标都有哪些,它们的计算公式是什么,各自的适用范围是什么？

?粉红娘娘? 2024-05-31 13:28:44

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β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（shape single-index model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。（一）基本理论及计算的意义经典的投资组合理论是在马柯维茨的均值——方差理论和夏普的资本资产定价模型的基础之上发展起来的。在马柯维茨的均值——方差理论当中是用资产收益的概率加权平均值来度量预期收益，用方差来度量预期收益风险的：e(r)=∑p(ri) ri (1)σ2=∑p(ri)[ri—e(r)]2 (2)上述公式中p(ri)表示收益ri的概率，e(r)表示预期收益，σ2表示收益的风险。夏普在此基础上通过一些假设和数学推导得出了资本资产定价模型(capm)：e(ri)=rf +βi [e(rm)—rf] (3)公式中系数βi 表示资产i的所承担的市场风险。βi=cov(r i , r m)/var(r m) (4)capm认为在市场预期收益rm 和**收益rf 一定的情况下，资产组合的收益与其所分担的市场风险βi成正比。capm是基于以下假设基础之上的：(1)资本市场是完全有效的(the perfect market)；(2)所有投资者的投资期限是单周期的；(3)所有投资者都是根据均值——方差理论来选择有效率的投资组合；(4)投资者对资产的报酬概率分布具有一致的期望。2007年2月28日，**银监会发布了《**银行业实施新资本协议指导意见》，标志着我国正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境，短期内我国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。因此，**银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。(1)分类实施的原则。国内商业银行在资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异很大，因此，对不同银行应区别对待，不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。…(2)分层推进的原则。我国大型商业银行在内部评级体系、风险计量模型、风险管理的组织框架流程开发建设等方面进展不一。……(3)分步达标的原则。《巴塞尔新资本协议》对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件，涉及资产分类、风险计量、风险管理组织框架和政策流程等许多方面，全面达标是一个渐进和长期的过程。……供参考。 20210311

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