求答案国际金融学,抵补套利

0725 2024-11-16 08:22:21
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远期汇率1欧元=(1.35-0.0060)美元=1.3440 掉期率:0.0060*12*100%(1.35*3)=1.7778%,小于利差,能够抵补套利。做法:即期兑换成欧元,进行投资,同时卖出欧元投资本利远期,到期时,欧元投资本利收回,执行远期合约,获得美元,减去美元投资机会成本,即为利润: 1000万/1.35*(1+5.5%4)*1.3440-... 20210311
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