商业银行负债管理的核心思想是什么

Tseng 2024-05-17 02:53:12
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20世纪70年代末80年代初,金融管制逐渐放松,银行的业务范围越来越大,同业竞争加剧。使银行在安排资金结构和保证获取盈利方面困难增加,客观上要求商业银行进行资产负债综合管理,由此产生了均衡管理的资产负债管理理论。⑴该理论的主要特点:①综合性。即资产和负债管理并重;②适应性。即根据经济环境的变化不断调整自己的经营行为,加强动态管理。⑵该理论提出的基本经营原则:①总量平衡原则。即资产与负债规模相互对称,统一平衡。②结构对称原则。即资产和负债的偿还期及利率结构对称。③分散性原则。即资金分配运用应做到数量和种类分散。⑶资产负债管理的主要技术方法:①缺口管理法。分为两种:▲利率敏感性缺口管理方法。基本思路是:银行可以根据利率变动的趋势,通过扩大或缩小利率敏感性资产与利率敏感性负债之间缺口的幅度,来调整资产和负债的组合及规模,以达到盈利的最大化。▲持续期缺口管理方法。具体做法是:在任何一个既定时期,计算资产加权平均到期日减负债加权平均到期日的差额,即持续期缺口。如该缺口为正,则说明资金运用过多;反之,则资金运用不足,应根据外部环境进行调控。②利差管理法。即控制利息收入和利息支出的差额,以便适应银行的经营目标。主要手段有:▲增加利差。即控制利息收入和利息支出的差额,以便适应银行的经营目标;▲创新金融衍生工具及交易方式。即运用金融期货交易、金融期权交易、利率互换等衍生工具,进行利差管理与资产的避险保值。 20210311
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