看涨期权的期权举例 
2024-11-30 09:22:42
提问者: 未知
看涨期权 1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。a买入这个权利，付出5美元；b卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。a可采取两个策略： 1.行使权利 a有权按1850美元/吨的价格从b手中买入铜期货；b在a提出这个行使期权的...卖出看跌期权的风险
2024-11-30 04:41:20
提问者: 未知
这些情况都为选择期权交易时机创造了机会，并且无保护看跌期权可以通过构造而带来更大的机会，而相伴的风险却相对较低。为人所熟知的风险和机会之间的相关性是出现在正常的...某无股息股票的价格为19美元，欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格
2024-11-30 11:32:36
提问者: 未知
这可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行依题知，s=19，c=1，k=20，e^[-r(t-t)]=1/(1+4%*3/12)=1/1.01，把相关数值代式可得：p+19=1+20/1.01，解得，p=1.8美元。也就是说对于该股票的3个月期限行使价格为20美元的看跌期权的价格是1.8美元。看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元，1年后到期的abc公司股票
2024-11-30 00:34:42
提问者: 未知
参**：c解析：由于1年后该股票的价格高于执行价格，看跌期权购买者会放弃行权，因此，看跌期权出售者的净损益就是他所收取的期权费5元。或者：空头看跌期权到期日价值=-max(执行价格-股票...假设某看涨期权的delta为0.8，当前股票价格是10元，看涨期权的价格是2元，当股票价格从10元变化到11元时，
2024-11-30 14:09:23
提问者: 未知
delta是0.8，即股票价格每涨1元时，看涨期权的价格涨0.8元，所以，股票价格从10元变化到11元时，看涨期权的价格是2+0.8=2.8元。为什么每个看涨期权和看跌期权的价格不一样
2024-11-30 21:07:24
提问者: 未知
预期未来标的物的价格将上涨 期货合约人会卖出看跌期权收取一定的保证金 因为期权买方 如果不会行权 期权的卖方就活得权利金 卖出看跌还是看涨最主要期权卖方持有期货合约为多头还是空头 如果是多头就是看涨期权 空头就是看跌期权 如果期权的买方就是买进看xx期权 是卖方就是卖出xx期权 比如 你现在是9月份的大豆期货合约空头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格上涨 你就会卖出看跌期权 ...买入看涨期权和卖出看跌期权有什么区别？
2024-11-30 08:45:06
提问者: 未知
买入看涨期权需要支付权利费，且收益无限、亏损有限，对未来的期望是看涨。而卖出看跌期权收取权利费，且面临无限的下行风险，而最高收益为权利费，对未来的预期是不会跌。为什么说看涨期权的买方收益无限，卖方风险无限，而看跌期权与之相反?
2024-11-30 12:16:13
提问者: 未知
期权的买方，理论上都是收益无限，风险有限 ...看跌期权也叫卖权：价格跌倒地上，买方也可以以约定的价格卖给期权卖方，但因为价格原则上跌到0为止，所以买方最大收益为约定的...以下属于实值期权的有（）。 a.玉米看涨期货期权，执行价格为3.35美元／蒲式耳，标
2024-11-30 03:19:08
提问者: 未知
参**：a,d解析：实值期权指执行价格低于标的物市场价格的看涨期权和执行价格高于标的物市场价格的看跌期权，所以a、d选项正确。什么头寸时看涨期权价格等于看跌期权价格
2024-11-30 00:18:12
提问者: 未知
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