black-litterman模型的缺点

鹿鹿? 2024-11-17 20:38:20
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针对资本2113市场预期不同方法的缺5261点,black和4102litterman提出了一个基于markowitz模型的改进模型,他们1653的模型特专点是:(1)削弱了对输属入参数的高度敏感性的弱点。black和litterman假定资本市场是均衡的,运用市场风险回避系数、资产协方差和可观察到的指数权重推出隐含的资本... 20210311
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