怎么用excel求systematic r**k

小熊skr 2024-12-23 17:23:23
最佳回答
:1. systemic r**k: 系统风险, 是指当整个系统出现失效或倒闭的风险.在金融领域中,系统风险被称呼为金融系统不稳定,其原因是出现一些特殊事件,导致情况不断恶化而最终出现灾难性结果. 最近的研究表明,系统风险可以用市场指数相互关系来定量描述.系统风险常常与系统性风险混淆.2. systematic r**k系统性风险又称市场风险或不可分散风险,是指那些影响市场上所有公司的因素导致的风险.系统性风险是由公司外部因素引起的,例如:战争、政权更迭、自然灾害、经济周期、通货膨胀、能源危机、宏观政策调整等.虽然不同的公司对系统性风险的敏感程度不一样,但系统性风险是公司自身无法控制的.系统性风险无法通过投资组合进行有效的分散.系统性风险的大小通常用beta系数进行表示.系统性风险常常与系统风险混淆.系统风险是指当整个系统出现失效或倒闭的风险.在金融领域中,系统风险被称呼为金融系统不稳定,其原因是出现一些特殊事件,导致情况不断恶化而最终出现灾难性结果. 20210311
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