为什么多因子模型不做时间序列的股价预测？ 
2024-05-24 05:00:18
提问者: 未知
刚刚开始接触量化，发现典型的多因子量化模型都是在截面上做回归，而不是对股价做时间序列的回归，想问问大神们这是为什么呢？和做基本面的分析师朋友聊天，感觉他们在预测股价的时候更多的是从时间序列分析盈利和估值变化。不知道为什么量化很少对股价做时间序列分析呢？平稳时间序列和非平稳时间序列的区别
2024-05-24 21:44:20
提问者: 未知
1平稳性和非平稳时间序列分析一、非平稳时间序列和伪回归许多常用的经济时间序列，如gdp、物价指数、股票价格等往往不符合平稳性定义，都有非平稳的特性。非平稳序列没有不变的中心趋势，不能用时间序列的样本均值和方差推断各时点随机变量的分布特征，经典回归分析的基础和有效性就都遇到了问题。2（一）以两个随机游走序列之间的回归为例说明这种影响设{xt和{yt是两个相互之间不相关的随机游走序列，即它们分别满足y...如何借助excel用季节性预测法预测时间序列
2024-05-24 10:57:50
提问者: 未知
1如下实例用季节性预测求2005年各季度用电量，把数据输入到excel中2输入原始数据，计算三点平滑值，消除季节变动和不规则变动，保留长期趋势。计算方法：2136=（435+2217+3756）/31122.33=（2217+3756+394）/3........以此类推。3计算季节性指标：季节性指标=用电量÷三点滑动值。4计算季节性指标校正值：校正系数=4÷季节性指标之和=4÷5.525=0.7...用libsvm做时间序列预测，为什么训练数据越少越准确？
2024-05-24 11:40:15
提问者: 未知
如果我有一堆计时数据，首先随机分为两堆，一堆训练只用于看模型是好的，然后前者称为训练数据。下面是几个训练数据序列。（注意不要把训练数据的结果作为模型质量的度量，这是最基本的）。。所谓的k阶马氏序列意味着当前数据只与历史k数据点相关，且与该窗口之外的数据无关。如果数据本身是一个一阶markovian，那么 t-2和数据本身都是独立的，也就是说在t-2或更不帮助预测时间不知道的历史，这个额外的数据相当...什么是时间序列预测法？
2024-05-24 15:55:01
提问者: 未知
一种历史资料延伸预测，也称历史引伸预测法。是以时间数列 所能反映的社会经济现象的发展过程和规律性，进行引伸外推，预测其发展趋势的方法。 时间序列，也叫时间数列、历史复数或动态数列 。它是将某种统计指标的 数值，按时间先后顺序排到所形成的数列。时间序列预测法就是通过编制和分析时间序列，根据时间序列所反映出来的发展过程、方向和趋势，进行类推或延伸，借以预测下一段时间或以后若干年内可能达到的水平。其内容...matlab高手进，关于arma时间序列预测的问题
2024-05-24 08:07:43
提问者: 未知
我是懂matlab，可对这个不熟，我也能写出ls的方程，但我相信没用。在盈利能力与预测方面，****审核
2024-05-24 00:54:15
提问者: 未知
涉及有关应当提供标的资产及上 市公司盈利预测等要求，归纳如下：①《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条规定：...上市公司确有充分理由 无法提供上述盈利预测报告的，...采用模型进行时间序列预测时，模型的输入是之前模型的输出还是真实输出？
2024-05-24 03:50:38
提问者: 未知
简单来说就是，假设t时刻模型预测结果为yp（t），真实结果为y（t），那在实际模型预测过程中，应该采用下面哪一种？ 1.yp（t）=f（y（t-1）,y…股票指数预测方法有哪些?
2024-05-24 22:07:41
提问者: 未知
股票指数是无法予测的，即使予测也不可能准确，中央二台早八点二十五分提供的予告，其准确性就很差。哪种时间序列分析法可以用了分析股票
2024-05-24 00:45:18
提问者: 未知
你可以用江恩理论或者裴波都可以的啊特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。