什么是简森指数?它与基金有什么关联?

小雯子 2024-05-31 01:37:20
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简森业绩指数法。1968年美国经济学家简森系统地提出如何根据capm模型所决定的期望收益作为基准收益率评价共同基金业绩的方法,计算公式如下: j=rp―{rf+βp(rm―rf)} 其中:j表示超额收益,被简称为简森业绩指数;rm表示评价期内市场的平均回报率;rm-rf表示评价期内市场风险的补偿。当j值为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现;当j值为负时,表明被评价基金的表现与市场相比较整体表现差。根据j值的大小,我们也可以对不同基金进行业绩排序。 20210311
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