为什么跟同一个指数分级基金有些溢价有些折价高手进来说说

兰花城 2024-05-28 17:48:21
最佳回答
百度百科分级基金词条里有答案 永续型a类基金此类基金分级期限是永久的,除了发生向下不定期折算能按净值得到大部分本金之外,每约定周期的约定收益以可折算为母基金赎回的形式获得,相当于永续债,可以看成是“存本取息”, 除了可以在场内交易之外,还可以和对应的b类基金份额按比例合并为母基金赎回。永续a类分级基金对债券收益率、逆回购利率波动高度敏感。永续a类参考交易价格=约定收益率÷当前10年左右久期aa+级信用债隐含收益率+净值-1元。约定收益率高于债券收益率则溢价交易,约定收益率低于债券收益率则折价交易。例如,有甲a、乙a、丙a、丁a四个净值分别为1.01元、1.02元、1.03元、1.04元的永续a类基金,约定收益率分别是6%、65%、7%、7.5%,假设当前市场债券收益率6.8%,则永续a类的隐含收益率就向6.8%看齐,甲a交易价=6%÷6.8%+1.01-1=0.892元,乙a交易价=6.5%÷6.8%+1.02-1=0.976元、丙a交易价=7%÷6.8%+1.03-1=1.059元、丁a交易价=7.5%÷6.8%+1.04-1=1.143元。 1:1拆分的a溢价了,b就折价;a折价了b就溢价。现在约定6%的a类深度折价,约定6.5%的小幅折价,约定7%的基本平价,约定7.5%的a类溢价 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 分级基金折价溢价是什么原理,怎么做到折价溢价,可以讲的通俗易懂些的。?
    • 2024-05-28 03:16:03
    • 提问者: 未知
    1:如果市场预期良好.b赚钱能力强.都想买.就会溢价.而a的折价是因为有了b溢价的利润.a就会.
  • 溢价发行债券和折价债券有什么区别?(需要说的通俗点)
    • 2024-05-28 18:50:03
    • 提问者: 未知
    溢价发行债券和折价债券区别如下:1、当你的债券票面...2、相反,当你的债券票面利率低于银行利率时,如果你不折价发行,没有人会来购买你所发行的债券,因为债券的风险比.
  • 为什么证券账号跟基金官网买同一个分级基金母基金价格不一样?
    • 2024-05-28 13:05:40
    • 提问者: 未知
    1、证券账号跟基金官网买同一个分级基金母基金价格不一样原因主要是申购费率的不一样。证券公司的申购费率一般是1.5%,而对于基金公司的申购费率就是0.6%,所以相对的价格也就不同。2、开放式基金的申购金额里实际包括了申购费用和净申购金额两部分。申购费用可以按申购金额或净申购金额的一定比例计算...
  • 分级基金折价套利和溢价套利的风险收益比相同吗
    • 2024-05-28 04:33:50
    • 提问者: 未知
    肯定是不同的,具体情况要具体分析。熊市里是不做这种需要买入分级b的套利的,只做下折套利。
  • 什么是分级基金的折溢价?
    • 2024-05-28 06:43:00
    • 提问者: 未知
    什么是分级基金的折溢价?计算公式是什么?好评率:% 答:和股票交易不同,场外基金成交价的计算是按照“未知价”原则的,也就是说,从基金公司申购和赎回基金的...**银. ...
  • 分级基金b折价是什么意思?
    • 2024-05-28 22:19:51
    • 提问者: 未知
    基金有多种分类方式。根据基金是否可以赎回,证券投资基金可分为,开放式基金和封闭式基金。开放式基金是指基金规模不固定,可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资者...
  • 汇添富恒生指数分级基金上市后能溢价吗
    • 2024-05-28 15:52:48
    • 提问者: 未知
    1、汇添富恒生指数分级基金上市后是否溢价受多重因素影响,汇添富恒生分级基金受到投资者热捧,其场内仍维持了超过20%的整体溢价率。2、汇添富恒生指数分级基金基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数及标的指数所表征的股票市场相似的风险收益特征,在股票基金中属于中等风险、中等收益的产品。 本基金为境外证券投资的基金,主要投...
  • 分级基金整体溢价率达到多少要折算?
    • 2024-05-28 06:33:54
    • 提问者: 未知
    首先,我们定义分级基金的整体折溢价率f:其中,表示...需要注意的是,利用份额配对转换机制进行套利时,也存在风险:完整的份额配对转换,一般需要几个交易日才能完成,若在...
  • 杠杆股票基金溢价,银华锐进的溢价为什么总是比较高,同时换手比较高,而国泰估值进取换手低,溢价也很低
    • 2024-05-28 10:02:17
    • 提问者: 未知
    杠杆股票基金溢价,银华锐进的溢价为什么总是比较高,同时换手比较高,而国泰估值进取换手低,溢价也很低 国泰估值进取,银华锐进杠杆倍数差不多,而国泰估值规模小,掉头...
  • 封闭式基金为什么会有那么高的折价?
    • 2024-05-28 01:29:14
    • 提问者: 未知
    1.开放式基金是投资者与发行者之间的交易,其净值作为“申购”“赎回”的价格依据,市场供求关系只体现在开基数量规模的增减;2.封闭式基金数量规模是固定的,发行结束进入二级市场的交易是投资...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。