r²与ser的公式计量经济学

黄山松子 2024-11-28 07:48:56
最佳回答
自变量:y模型:最小二乘法包括:31个观察值---------------------------------------------------------------------------------变量参数(前述变量的系数)标准差(样本的波动性)后续c(常数相当于”1“)[数值][数值][数值]x1(变量1)[数值][数值][数值]x2(变量2)[数值][数值][数值]前续t统计量(用于对照t检验值判断置信水平)prob(置信可能,对比置信水平检验数据是否可用)----------------------------------------------------------------------------------r²(拟合度,用于判断回归是否拟合优良)平均方差调整r²(调整拟合度,修正样本带来的影响便于横向对比)标准差seofregression标准误(衡量残差水平),sumsquaredresid残差平方和即rss)后面两个准则(criterion)是需要结合其他测试验证模型平稳性、偏态等特性。loglikelihood反映拟合程度,一般越小越好。f统计量一般需要结合f测试判断模型整体置信度。prob(f)标记f检验的结果一般小于置信度为模型可接受。dwtest杜宾瓦森检验,一般检验模型自相关程度。上述介绍比较笼统,需要你自己根据关键词(如杜宾瓦森检验等)继续学习才能弄明白。全部解释清楚至少也得一本小册子了。因此还需靠自己去一点点弄懂了。 20210311
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