请问如何用r语言做大量次数的几何布朗运动的模拟(参数μ,σ已知)

叫我Q比特 2024-05-19 15:58:21
最佳回答
这上网搜应该搜吧,比如这篇文章"股票价格行为关于几何布朗运动的模拟--基于**上证综指的实证研究",照着几何布朗运动的公式直接写代码应该就行了吧,代码逻辑都很清晰。下面是照着这片文章模拟一次的代码,模拟多次的话,外面再套个循环应该就行了。然后再根据均方误差(一般用这个做准则的多)来挑最好的。话说你的数据最好别是分钟或者3s切片数据,不然r这速度和内存够呛。n <- 2000 #模拟的样本数s0 <- 2000 #初始值mu <- 0.051686/100sigma <- 1.2077/100st <- rep(0,n)epsion <- rnorm(n,0,1) #正态分布随机数for(i in 1:n) {if(i == 1) {delta_st <- mu * s0 + sigma * s0 * epsion[i]st[i] <- s0 + delta_st}else {delta_st <- mu * st[i-1] + sigma * st[i-1] * epsion[i]st[i] <- st[i-1] + delta_st}}final_st <- c(s0,st) #最终结果plot(final_st,type = "l") 20210311
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