解析股指期货套保的基差风险 
2024-06-17 09:48:07
提问者: 未知
在股指股指期货套期保值交易中,基差风险是影响套期保值效率的主要因素之一.通过推导公式发现,无论是买入套期保值还是卖出套期保值,现货指数在股指股指期货套期保值结束时的...期货大资金能做高频套利吗？ 指的是 跨期套利 会不会像做短线 撬起商品期货价格？
2024-06-17 01:15:03
提问者: 未知
跨期套利好像一般都是做中长期的哦，至少是以周度来计算的，因为跨期的基差变化，要么不太变，要变就是一个相对长期、相对缓慢的变化。不适合高频哦。“高频”这种词汇，一般只是在提及短线、超短、价差、程序化交易中的。而且套利交易本身是平抑不合理价格波动的，如果有大量的套利交易就会使期货价格更加稳定期货基差套期保值计算题
2024-06-17 10:14:56
提问者: 未知
题中铜冶炼商在7月15日平掉手中100手铜的xx09合约，获得的收益为（58000-51200）*100=680000元（不考虑交易手续费） 现货市场上，以24700元价格与现货购买者完成现货交易，假设交易数量200吨，那么与三月份想比收入减少（28000-24700）*200=660000元，实际收入为24700*200=4940000元 冶炼商在此次基差...股指期货与沪深 300 指数如果基差小于或者等于 20 点，能否进行期现套利？
2024-06-17 11:42:22
提问者: 未知
与近期市场无关，目的是法律问题研究，本人未曾投资股指期货，想了解一下在正常情况下比如2013年期现套利时的交易成本通常是几个点，或者说在2300左右，…股指期货期现套利的海外经验
2024-06-17 00:46:59
提问者: 未知
因此，沪深300股指期货推出初期，期现套利将是最受欢迎的投资策略。期现套利是利用期货实际价格与理论价格不一致，同时在期现两市进行相反方向交易以套取利润的交易。当期...请问股指期货如何套利？
2024-06-17 16:05:04
提问者: 未知
个人复制股指期货的标的指数成本过高，而当前市场上存在...虽然目前两市还没有沪深300指数etf,不过有专业套利人士提出，将上证180etf和深证100etf组合起来，将产生一个和沪深...关于期货跨月套利的疑问
2024-06-17 06:23:32
提问者: 未知
你的想法完全正确，你可以“把我买的近月货物好好保存到远月成交了”但是如果你真要交割买近月货物时需要动用的资金就不是原来那么点保证金了，按照一般杠杆比例如果是10%的话，就要动用十倍的资金买下现货。这样资金到哪里去借？即使能借到其借贷成本是很大的，而且除了借贷成本外，如果是商品期货还有很多费用，如运输费等等，这样的机会成本可能远高于你到期获得的收益，因此在期货市场做套利的人几乎没有人愿意去做实物交割...股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？
2024-06-17 20:25:34
提问者: 未知
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前...股指期货的跨期价差必定回归吗？
2024-06-17 04:36:21
提问者: 未知
1:回归不回归我不知道，只是最近从周四开始我们几个期指套利交易员（高频日内）都处于休假状态.限制撤.股指期货模拟可以套利交易吗？
2024-06-17 00:31:26
提问者: 未知
可以啊 ，套利交易都是大资金做的，远期套利，跨市场套利，这些讲解都比较麻烦，你买本书看看就知道了特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。