无套利定价原理对于无收益资产的远期价格f 若签约时远期合约中的交割价格k>f存在套利机会,如何做?

LllLxxxYy 2024-06-27 23:01:28
最佳回答
你好,考虑到f为无收益资产远期价格,现货交割价格(关键点“签约时”)为k,在k>f的情况下,可以卖出开仓该远期合约,到期交割即可获取价差。更多期货相关问题可以私信我。 20210311
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