请问最优套期保值比率为什么是对现货资产价值变动求导为零求出来的,而不可以对期货价值变动求导为零求出

江先森的桥宝宝 2024-11-15 19:33:07
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套期保值就是通过期货来对冲现货波动的风险;套期保值比率就是期货的总价值比现货合同的总价值;即单位现货合同价值的波动会引起期货价值的波动;函数中现货合同价值的波动为自变量,期货价值波动为因变量;必须是对现货波动的求导; 20210311
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