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主要流动性风险监测指标

化妆师二驴 2024-05-29 06:39:45
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主要流动性风险监测指标（一）流动性比例流动性风险指标是指银行一个月内到期的流动性资产和流动性负债的比例。流动性比例要求不低于25%。流动性比例=一个月内到期流动性资产余额/一个月内到期的流动性负债余额×100%其中：流动性资产包括：现金、黄金、超额准备金存款、一个月内到期的同业往来轧差后资产方净额、一个月内到期的应收利息及其他应收款、一个月内到期的合格贷款、一个月内到期的债券投资、国内外二级市场上可随时变现的证券投资和其他一个月内到期的可变现资产。流动性负债包括：活期存款、一个月内到期的定期存款、一个月内到期的应付利息和各项应付款、一个月内到期的中央银行借款和其他一个月内到期负债。（二）流动性覆盖率流动性覆盖率是指银行优质流动性资产储备除以未来30日的资金净流出量。流动性覆盖率要求不低于100%。流动性覆盖率=流动性资产/未来30日内资金净流出×100%其中：流动性资产=∑各类流动性资产金额×折算率未来30日内净现金流出=现金流出量-min(现金流入量，现金流出量的75%)。（三）净稳定资金比例净稳定资金比例是计算银行一年以内可用的稳定资金与业务所需的稳定资金之比。净稳定资金比例要求不低于100%。净稳定资金比例=可用的稳定资金/业务所需的稳定资金×100%其中：可用稳定资金=∑各类权益和负债×相应的稳定资金比例系数所需的稳定资金=各类资产和表外风险暴露×相应的所需稳定资金系数。（四）流动性缺口率流动性缺口率是指银行90天内到 20210311
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