barra use4里面的因子收益的协方差矩阵如何适用newey west调整啊?

小✨✨ 2024-11-15 08:01:53
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其中,v(n×n)是股票收益率的协方差矩阵,v_f(k×k)是因子收益率的协方差矩阵,而 δ 为 n×n 对角阵,其对角线上的元素对应个股的特异性收益率的方差—多因子模型假设... 20210311
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