概述套利定价模型(apt)？ 
2024-06-01 21:28:09
提问者: 未知
撸了一遍博迪投资学的英文版和中文版，发现并没能搞清楚apt模型。 知乎上有详细讲解了capm模型的，但是对于apt模型的讲解甚少。 求大神们指教。 图表文字请向我砸来！如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-06-01 20:33:44
提问者: 未知
**资产的投资回报是不变的，此回报率称作 **利率（风险中性时，该利率为折现率）股票价格遵从 几何布朗运动（随机游走）（所以预期收益就是正态分布的）股票在选择...衍生品定价模型和传统的资产定价模型有没有结合的可能性？
2024-06-01 20:56:50
提问者: 未知
目前的期权定价模型似乎都不用考虑传统基础分析中，股价是否偏离公允价值的问题。我猜原因是哪怕哪天市场发现了股价定价定错了，这个变化的过程也被期权定价模型中的volatilities term给捕获了，因此可以通过购买股票对冲掉。 而期权模型改进的过程，其实就是不断修改股票的price processe过程，不管是cev, jump diffusion, garch等，都是为了更好的模拟股价的波动。但...二叉树期权定价模型的二叉树思想
2024-06-01 10:26:12
提问者: 未知
1：black-scholes方程模型优缺点：优点：对欧式期权，有精确的定价公式；缺点：对美式期权，无精确的定价公式，不可能求出解的表达式，而且数学推导和求解过程在金融界较难...bs期权定价模型-excel模板
2024-06-01 12:24:58
提问者: 未知
原发布者:elevene0101 布莱克－斯科尔斯公式说明1.该表用bs公式为欧式期权定价。2.黑色字体标识数据为用户输入数据，蓝色字体为计算所得数据。表1期权基本信息股票现价55.00期权执行价格28.00**连续复利4.88%有效期100.00年波动率（标准差度量）15.00%注:选择期权类型表2bs公式参数d13.8150d22....如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-06-01 02:22:15
提问者: 未知
针对以股票为标的物的不同的衍生证券，该方程有不同的边界条件，解带边界条件的black-scholes-merton微分方程就得到衍生证券的价格。注： 1）证券市场是动态完备的，即无...实物期权模型属于什么估值模型
2024-06-01 05:32:45
提问者: 未知
市场法第一，实物期权理论不是适应于所有的投资项目。首先，期权定价理论是建立在可以运用标的资产和**借贷资产构造等价资产组合的前提之上的。对于上市股票的期权，这一点是成立的。但当标的资产是没有交易的实物时，期权定价理论成立的条件并不充分，这意味着风险中性原理对许多实物资产来说是不合适的。其次，期权定价模型的另一个假设条件是标的资产的价格变动是连续的，即没有价格突变。但是针对多数公司投资项目而言，这个...理财产品，二元期权怎么样
2024-06-01 23:57:56
提问者: 未知
好比买大买小，这个东西别去碰就是一个坑。教育收费定价模型
2024-06-01 09:19:37
提问者: 未知
三 世界银行专家卡 尔逊提 定价模型 即高等教育 费应相 于 等偏 家庭 收入 10％加 未 收入 10％该定价模型 卡尔逊 研究 拉美几 家 情况 提 具 科 性 现实意 义 我 制定、析...套利定价模型与资本资产定价模型的关系
2024-06-01 11:41:41
提问者: 未知
套利定价和资本资价模型资产定价理论，所讨论的都是期望收益率与的，但两者所用的假设和技术不同。两者既有联系，又有区别。（1）两者的联系第一，两者要解决的问题相同，都是要解决期望收益与风险之间的关系，使期望收益与风险相匹配。 第二，两者对风险的看法相同，都是将风险分为系统性风险和非系统性风险，期望收益只与系统性风险相关，非系统性风险可以通过多样化而分散掉。（2）两者的主要区别第一，在apt中，证券的风...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。