蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较大。（） 
2024-05-30 20:21:23
提问者: 未知
参**：错解析：蝶式套利是两个跨期套利互补平衡的组合，可以说是"套利的套利。蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。所以题目表述错误。50etf期权操作，现在买跨式策略是否是一件很愚蠢的行为？
2024-05-30 16:38:58
提问者: 未知
转自期权论坛：http://www.optbbs.com/thread-1844-1-1.html 买入日期品种价格数量发生资金2016-7-12 50etf沽7月21000.002910363 2016-7-12 50etf沽7月21000.002910363 2016-7-12 50etf沽7月21000.002710343 2016-7-12 50etf购7月23000.003710443 ...为什么跨市套利和跨品种套利都是采用卖出套利?
2024-05-30 21:24:36
提问者: 未知
这个没有固定的吧？主要还是看操作的品种间或合约见的价差变化，而做出买入套利还是卖出套利的决定。利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的的不同，主要分为（）。 a.短期利率期货合约间
2024-05-30 10:27:05
提问者: 未知
参**：b,c解析：利率期货跨品种套利交易根据套利合约标的的不同，主要分为短期利率期货、中长期利率期货合约间套利和中长期利率期货合约间套利。我适合进入商品期货市场吗？（只做跨期套利）
2024-05-30 18:51:41
提问者: 未知
我觉得楼主属于风险偏好型的人，可以先小试牛刀下，等机会成熟后再将大部分资金投入期货市场。建议你一开始不要做棉花这类投资比较大的品种，因为实盘跟虚拟盘是不太一样，首先当然是心态上的。棉花去年走出一波世界波行情，这是百年难遇的，记住它这段时间很特殊。你现在虚拟资金是21万，赚的钱都是从棉花上面的，具有很大偶然性。期货从业资格楼主考上了，恭喜你！这个证还是有点小难考的。说明你已经掌握了最基本的期货知识，...急求！欧式看涨期权的套利问题
2024-05-30 16:23:43
提问者: 未知
题目的意思是说，有3分看涨欧式期权，行权价格k有3个价格，并且分别对应期权费用c套利组合：卖出k=95 和 k=105的两份期权 看空 买入k=100一份期权 看多假定到时候股票的市场价格是t；t<95 ，3份期权都不会行权。组合收益是： 20+10-15=1595<=t<100 第一份期权（k=95）行权，由此亏 损，但是亏...请问进行农产品期货 高频（分钟的）跨期套利 需要考虑的成本具体有哪些？与普通跨期套利交易成本的不同？
2024-05-30 09:30:43
提问者: 未知
需要考虑的成本有：1，手续费，这是很关键的，因为高频交易获利时间段，获利不高，手续费高了不一定做一手能赚回手续费，2，滑点，滑点过大基本上就赚不到钱了，至于怎么控制，那是个人的事情了3，其他投入，高频交易一般都是半自动化或者全自动化的，这要考虑到硬件成本，比如服务器的成本，当然这是一次性的利率期货跨商品套利交易
2024-05-30 23:58:45
提问者: 未知
做空，好像利率期货是100-利率*100.也就是说如果现实利率是5个点，你预计会升到8个点，那么利率期货的标的物价格会从95跌到92.跨国并购融资方式
2024-05-30 05:54:40
提问者: 未知
并购贷款是国际并购中常用的融资手段。所谓的并购贷款，是指商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的贷款。跨期套利的关于合理价差
2024-05-30 17:02:05
提问者: 未知
合理价差的运用在正向市场来中有效，在正向市场中，以相邻月份为例，远月比近月的价格高出的部分主要包括 因为涉及到买卖两个合约，所以要考虑资金的占用，资金的占用利息成本是变量，随着合约价自格的变动而变化**收成本：这里的成本也是一个变量，由卖出合约与买进合约的价差来决定知，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。