用即期汇率换算远期汇率

Meng Mary 2024-05-30 17:05:39
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欧元兑澳元交叉货币对为eur/aud。已知1年期存款为6%元1年期的存款利率为3.5%,1年元兑澳元的远期汇率为1.6468,需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。我们假设即期汇率为x,根据利率平价原理求解,即起初等价的欧元和澳元,在1年后的欧元本息与澳元本息等价,1年后的澳元本息除以欧元本息就是1年期远期汇率。起初10000欧元可以兑换10000x澳元。1年后,10000欧元可得本息10350欧元,10000x澳元可得本息为10600x澳元。远期汇率=10600x/10350=1.6468,可求得x=1.6080 20210311
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