国债期货对冲如何套利 
2024-12-23 23:25:27
提问者: 未知
国债期货期现套采用延迟进入交模式，即以可交易的较格买入国债，保证手头持有可交割的现券用于交割，并在现券持有期间可获得一定的利息收益，而在国债期货市场以可交易高价格卖出适当数量的期货合约。如何理解人民币升值贬值的意义
2024-12-23 05:45:43
提问者: 未知
人民币升值在国际上意味着人民币的购买力增强了，用原本的人民币，可以买到更多的东西，相反贬值，则意味着购买力减弱了，人民币升值或贬值是由汇率直观反映出来的。“购买...面值为100万的欧元能兑换人民币多少？
2024-12-23 03:57:00
提问者: 未知
货币兑换 1欧元=6.9301人民币元 1人民币元=0.1443欧元 1000000欧元=6930100人民币元 汇率查询途径：1.在期货外汇行情软件上附带外汇行情走势；2.各大财经网站也有外汇报价...如何理解国债期货的贴水、升水？
2024-12-23 14:32:58
提问者: 未知
目前国债期货只有中金所的两个品种：五债和十债，即五年期限国债...比如说五年期债券，现时市场价格是95.57元，而今日五债期货（1803）价格为96.51元，那么五债期货就是升水；...债券面值为100元，票面利率为10％，投资者以价格90元购进债券并持有到期，获得收益
2024-12-23 13:35:48
提问者: 未知
参**：a解析：买入价格小于面值，所以有资本利得，所以持有到期的收益率r>票面利率。2、 某公司发行5年期的债券，票面面值为100万元，票面利率为10%
2024-12-23 21:01:57
提问者: 未知
设资本成本为i120*1-5%=100*10%*(1-25%)*（p/a,i,5)+100*(p/f,i,5)114=7.5*(p/a,i,5)+100*(p/f，i，5）内设i=4%7.5*4.4518+100*0.8219=115.5785i=5%7.5*4.3295+100*0.7835=110.8213所以（i-4%)/(5%-4%)=(114-115.5785)/(110.8213-11...“如果是息票债券，到期收益率不等于同期限市场利率”，如何理解
2024-12-23 16:57:24
提问者: 未知
无论是息票债是贴现债券到益率不等于同期限市利率造成的原很多的：首先，信用利差在不同债券上面就有不同的差异，由于债券发行者的信用程度是不同的，在市场风险需求不同的情况下，其信用利差是不同的；其次，债券市场交易流动性影响其债券收益率的真实性，在债券市场中有相当一部分债券交易并不是很活跃，这使得其所反映的到期收益率与同期限市场利率存在差异，另外债券是否能进行回购操作也影响该债券的到期收益率，所谓的债券回...假设债券市场中,面值100元的1年期零息债券的价格为94元,2年期
2024-12-23 06:16:48
提问者: 未知
1.100/88开二次方根-1=6.6%2.100/94-1=6.4%,(1+1.066）²/(1+1.064)-1=6.8%3.价格：110/（1+1.068）=103.0 第一年结束 预期到期收益率：6.8%某债券面值为1000元，票面年利率为10%，期限为5年，该债券年利息多少？
2024-12-23 21:45:03
提问者: 未知
利率一般分为年利率、月利率和日利率三种。年利率通常以百分数表示，如年息7.2%，即表示本金100元一年期应计利息7.2元。月利率通常以千分数表示，如月息6‰，表示本金1000元一月期满应计利息6元...在证券投资学中的计算。有一张债券的票面价值为100元，票面利率为10%，期限五年，到期一次换本付息
2024-12-23 17:03:48
提问者: 未知
复利 p=c/1+r+c/(1+r)^2+c/(1+r)^3+.+c/(1+r)^n+m/(1+r)^n c/(1+r)^t+m/(1+r)^n 10/(1+8%)^5+100/(1+8%)^5 10*[(1+8%)^5-1]/[8%*(1+8%)^5]+100/(1+8%)^5=107.99 单利计算p=50/(1+8%*5)+100/(1+8%*5)=107.14特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。