看涨期权被低估,为什么要卖出股票,且还要买入看跌期权 
2024-09-27 23:34:50
提问者: 未知
您好，您的描述可能有些问题，希望您再确认一下。因为买入看涨期权相当于买入股票的同时买入看跌期权。这两个操作本质上是一样的。（下跌亏损有限，上涨盈利无限制） 现在因为看涨期权低估，具体做法是买入看涨期权，同时卖出股票以及卖出看跌期权，以套取利润。这个操作相当于是买入了一个...欧式股票期权看涨看跌期权的价格下限怎么证明？
2024-09-27 16:01:03
提问者: 未知
假设s。为股票当前价格，，c为买入一只股票的欧式看涨期权价格，p为买入一只股票的欧式看跌价格，k为期权行使价格，r为**投资利率，t为期权期限 那么，…卖出看跌期权的风险
2024-09-27 11:09:13
提问者: 未知
这些情况都为选择期权交易时机创造了机会，并且无保护看跌期权可以通过构造而带来更大的机会，而相伴的风险却相对较低。为人所熟知的风险和机会之间的相关性是出现在正常的...卖出看涨期权是什么意思？
2024-09-27 10:58:35
提问者: 未知
卖出看权是一种经略，卖出期权（空头看涨期权），看涨期权的出，收取期权成为或有负债的持有人。损益平衡点：损益平衡时，股票市价大于执行价格-（股票市价-执行价格）+期权价格=0损益平衡点=执行价格+期权价格什么情况下卖涨期权，对于看涨期权的买方来说，他认为金价将会上涨 (并且是大幅上涨)。那么作为博弈/“对赌”的另一方，卖方的预期自然与买方相反，他认为未来金价会下跌，或者即使上涨，其幅度也很小。因此，...欧式股票期权看涨看跌期权的价格下限怎么证明？
2024-09-27 11:30:25
提问者: 未知
我们已经知道 c>=st-pv(x)>st-x，这意味着以价格c出售期权的收益一定大于执行期权的收益st-x，因此美式期权不会被提前执行，所以对于不支付股利的股票来说美式期权和欧式...如何计算看涨期权价值和看跌期权价值
2024-09-27 19:22:11
提问者: 未知
1第一步，测算股票上行时的期权价值。上行时价格=当前价格*（1+上涨比率），股价上行时期权到期日价值=上行时价格-执行价格1相关内容未经授权抓取自百度经验2第二步，测算股票下行时的期权价值下行价格=当前价格*（1-下降比例）因为不会执行，股票下行时期权到期日价值=03第三步，测算上行概率=（每期**利率+下行比例）/（上行比例+下行比例）4第四步，测算看涨期权价值，利用风险中性算股价上行与下行的期...卖出看跌期权是什么概念？
2024-09-27 22:37:20
提问者: 未知
富祥二元期权导师为你分析： 买入期权是指它给予期权的持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻按规定的价格买入一定数量某种资产或期货合约的权利的一种法律合同。卖出期权给予其持有者在给定时间或在此时间以前的任一时刻，按规定的价格卖出一定数量某种资产或期货合约的权利。买入期权是购买者的...如何证明美式期权看涨看跌平价公式？
2024-09-27 20:24:51
提问者: 未知
也就是put-call parity，欧式期权是等式，美式期权是c+x大于等于p+s大于等于c+x(1+r)^(-t)。如何证明美式期权的平价关系？欧式期权
2024-09-27 02:40:23
提问者: 未知
参**：欧式期权，是指只有在合约到期日才被允许执行的期权。欧式看涨期权的各类期权
2024-09-27 21:02:31
提问者: 未知
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