期权平价公式:c+ke-rt=p+s0 ,怎么推出来的?

鹿鹿? 2024-05-30 04:44:20
最佳回答
应该是ke^(-rt),k乘以e的-rt次方.也就是k的现值.e的-rt次方是连续复利的折现系数. 平价公式是根据无套利原则推导出来的. 构造两个投资组合. 看涨期权c,行权价k,距离到期时间t.现金账户ke^(-rt),利率r,期权到期时恰好变成k. 看跌期权p,行权价k,距离到期时间t.标的物股票,现价s0. 看到期时这两个投资组合... 20210311
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