关于分级基金b与股指期货统计套利的若干疑问

菜呀 2024-11-15 16:45:27
最佳回答
如果是b类低估,当然没问题买入b类放空股指。如果是b类高估的话,那么只有直接买入部分a类这种方案了。你可以考察一下历史上凡是b类高估的时候a类必然低估。因为a类和b类价格之和与母基金净值之间存在套利机制(可以合并成母基金或由母基金拆分),从而使得两者之间的折溢价大概率下不超过1%你可以做个历史倒流测试看看 20210311
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