时间序列模型拟合时为什么要先进行序列的平稳性检验

Eason.陈 2024-05-10 03:53:29
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楼主提取趋势的原因是想让趋势序列平稳化吧?你说要提取时间序列的周期,那就说明去趋势序列还含有周期变动,这样的话它肯定就不是白噪声序列了。如果这样,则首先要对提取趋势后的序列做单位根检验,检验提取趋势后的序列是否平稳。单位根检验的步骤为(eviews):打开序列,点击view,unit root test ,使用默认选项即可,看输出的p-value,h0为:序列有单位根(不平稳),h1为:没有单位根(平稳)。根据p值做出判断。若去趋势序列平稳了,那就可以对平稳序列建模了,例如arma模型,存在周期的话也可以用周期函数拟合,或者使用季节差分的arma模型。当这些都完成后,再应该对残差序列做白噪声检验,通过白噪声检验就说明建模完成。白噪声检验的步骤为:打开resid序列,view,correlogram,差分阶数选择level,确定,看q统计量的伴随p值是不是很大就行了。 20210311
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