期货套利 
2024-06-16 01:54:48
提问者: 未知
2年期期货理论价格＝30×（1＋5%）×（1＋5%）＝33.075；市场价35,存在高估 盈利＝3500－3000×（1＋5%）×（1＋5%）＝3500－3307.5＝192.5 题中股票数量应为100股股指期货交易为什么总是滑点
2024-06-16 01:27:06
提问者: 未知
股指期货最近波动剧烈特别是开盘十几分钟，滑点就不足为奇。什么叫套利?在期货中？
2024-06-16 10:58:08
提问者: 未知
在非抵补套利交易中，资本流动的方向主要是由非抵补利差决定的在交割期间，期货价格高于现货价格将存在套利空间。为什么呢？
2024-06-16 10:40:32
提问者: 未知
这个是升贴水，现货跟期货之间是有价差的。 在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”（contango）；如果远期期货合约的价格低于近期期货合约的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货合约价格...2005年期货成交额为什么下滑
2024-06-16 10:02:05
提问者: 未知
2005年4月30日-股权分置改革试点正式启动;2005年下半年，新《证券法》**，证券投资者保护基金**，权证重返市场。资金分流是主要因素！期货套利有什么策略呢？
2024-06-16 07:24:32
提问者: 未知
我们有必要了解一下期货套利有什么策略，在操作过程中是怎么进行套利的。1.利用股指期货合理价格进行套利。从理论上讲，只要股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货...商品期货套利的跨期套利
2024-06-16 04:31:29
提问者: 未知
跨期套利正是通过观察期货各合约价差的波动，以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。正向市场时，价差为负，表现为远月升水，反向市场时，价差为正，表现为近月升水。一般来说，价差（绝对值）由持有...股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？
2024-06-16 19:40:47
提问者: 未知
资金容量？交易成本？套利机会，区间？前者是不是主要取决于现货拟合的好不好，tracking error如何？现在…期货套利成本较低的原因？
2024-06-16 16:34:00
提问者: 未知
你好一般来说，套利是两笔交易，并且这两笔交易是同时发生的，为了鼓励套利，国外的交易所规定套利的佣金支出比一个单盘交易的佣金费用要高，但又不及一个回合单盘交易的两倍。同时，由于套利的风险较小，在保证金的收取上较与一个合约，大大节省了资金的占用，所以，套利交易的成本比较低。目前，我们国内的交易所也正有意向逐步完善一些套利交易的规则。企业为什么要利用期货进行套期保值
2024-06-16 11:05:09
提问者: 未知
期货套期是为防止价格剧烈波动给采购企来巨额损失的一种避险方式如某一原材料未来价格有可能会上涨，如果在未来某个阶段买入次原材料，那么将会负担更为高昂的成本。有了期货以后，可以在当下以极低的保证金当前较低的价格建立远期合约，等待未来交割时间一到就能拿到原材料。这样可以大幅减少投入成本，增加企业收益。反之，未来价格会跌，但是当下生产原材料又不得不买入，为防止产品生产后的大幅下跌给公司带来的影响。在买入的...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。