股指期货(无alpha)套利的方法?

猴赛雷 2024-05-28 01:25:40
最佳回答
我想做当期csi300的期现套利,无alpha,只吃spread. 简单地说,期指升水时,我应该 * 做空510300,同时开期指多单。 期指贴水时,我应该 * 做多510300,同时开空单。 一直hold到行权日时平掉etf的position,就可以吃掉spread? 请问是这样吗? 风险主要在于市场单边运行,需要补充期指保证金? 20210311
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