浅谈银行资金头寸的预测

广州日报 2024-06-16 16:24:10
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金务 浅谈银行资金头寸的预测 口亮 如果资金不能满足日业务需要, j-户挤兑或者无资金发放贷款.l\出 势必会失去客户,从而影响银行的效益:而 头寸剩 附表银行资金头寸需要量预测表 线,光滑的直线为核心存款趋势线(图 这条见1,条光滑的曲线称为易变型存款趋势线。)那 虽然这种模型只是大致反映了存款的变化. 但却可以给银行提供重要的参考依据。 如果资金头寸相对积压,会增加银行的资 将金机会成本。因此,行资金头寸管理的主 银要任务是在保持流动性需要的前提下,现 将月份 地 存款 总额 存款变 贷款 动额 总额 贷款变 余()+ 动额 头寸不 足()一 有资金头寸的机会成本降到最低。银行资金 头寸管理应坚持资金头寸的总量适度性、调 节周期性和安全保障性.即银行资金头寸总 量要保持在一个适度的规模上,时对资金 及头寸进行周期性调节。 银行资金头寸的数字预测法 1 80157 2 3 4 5 7 8 9 665 m儿  一50. 7 0+5  0-0. 10187 137 128 1 901 20210311
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