高分求金融工程习题过程! 假设当前市场上长期国债期货的报价为93-08,下列债券中交割最便宜的债券为

哎?我在这? 2024-11-15 20:41:33
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实际上这道题只要用债券市场的报价除以转换因子看谁的数值少就知道答案了,原因是债券交易的转换因子实际上就是把不同种类的债券品种转换成统一的标准券的数量一种形式。注意一点,这些国债的报价中整数后的数字实际上是代表多少个三十分之一,如-16实际上就是代表16/32即0.5。根据题目的已知条件可得:a债券=99.5/1.0382=95.84b债券=118.5/1.2408=95.5c债券=119.75/1.2615=94.93d债券=143.5/1.5188=94.48由于计算出来的数值是d最少的,故此选d。 20210311
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