利率期货问题 
2024-06-07 11:14:52
提问者: 未知
多头套期保值，三月期货利率在3月1日涨了（100-91.4）%-（100-93.65）%=8.6-6.35=1.25%*3/12=0.3125%，这个是期货套保所得到的三个月盈利实际利率；你没有说美元libor的利率变化，根据同样的方法算出来贷款的理论利率然后减去在套保市场上的计算出来的0.3125%的盈利利率，即是所求的实际利率。 计算的时候注意把年化利率转换成月平均利率，这里很容易出错。 ...期货套利的问题，尤其正向套利
2024-06-07 09:15:12
提问者: 未知
这个涉及套利是比较麻烦的 套利一般是正向套利安全，反向套容易逼仓逼死，套利的成本一般主要是资金持有成本 仓储费 检验费 运费 如果纯套利 一般不涉及实物 只要仓单就好了 不过依然要仓储费的，也有相关品种套利 比如现在 豆和豆粕 就可以套利 空豆多豆粕，套利最好找大一点的公司请问股指期货如何套利？
2024-06-07 04:31:52
提问者: 未知
个人复制股指期货的标的指数成本过高，而当前市场上存在...虽然目前两市还没有沪深300指数etf,不过有专业套利人士提出，将上证180etf和深证100etf组合起来，将产生一个和沪深...菜籽油期货套期保值问题，如图。
2024-06-07 09:42:51
提问者: 未知
很简单，我们就逆推，答案是a、8050，也就是说在期货市场上的盈利是8950-8050=900（元/吨），现货市场的亏损是8800-7950=850（元/吨），而总体盈利是8850-8800=50（元/吨），总体盈利跟期货市场的盈利减去现货市场的亏损得到的结果能对上，就说明答案是正确的，900-850=50（元/吨）。另外有一点你的思想进入了死胡同，现货市场亏了850元，期货市场必须盈利850元才...求助两道期货套期保值的问题，急！！！！
2024-06-07 02:19:13
提问者: 未知
五月份 现货:125000*1.1994=149925 期货:125000*1.2020=150250六月份 现货:125000*1.2124=151550 期货;125000*1.2140=151750盈亏 现货亏损：151550-149925=1625美元 期货盈利：151750-150250=1500美元 总盈亏 净亏损：125美元急，利率期货问题
2024-06-07 20:48:49
提问者: 未知
你的答案少了零，如果答案单位是多少万的话，就正确。单张合约盈利（元）=1000000*(100-93.09)/100/4-1000000*(100-93.68)/100/4=（93.68-93.09）/100/4*1000000欧洲美元价值为本金1000000美元，三个月的利息。(100-93.09)/100为实际利率，/100是加了百分号的意思。/4是年利率的四分之一，因为只有三个月。具体的参考...期货问题
2024-06-07 22:49:21
提问者: 未知
这个其实换个思路很简单，你在3.5元的价格卖了1000股两年期货合约，省略期货当中涨跌为你带来的利润或亏损，两年后你要用3.5元卖出这一千股股票，当然就收进3500元，因为两年前你花了3000元买进的，所以你只赚了500员。但是，他只是问你交割后能拿到多少钱，而不是赚了多少钱。期货是可以用实物进行抵消的，不然期货和现货的价格走不到一起。平仓的话你只需要在两年内的某个时间里以当时的价格买入一千股该期...关于期货结算和盈利问题
2024-06-07 01:11:55
提问者: 未知
如果期货交易者都做空或者绝大多数交易者做空，而且期货的确下跌了，那么做空的交易者是否都盈利呢？怎么盈利呢？谁亏损了呢？答：期货的本质是签订买卖合约（合同），有做空（卖）的，必有做多（卖）的。期货下跌时，做空的都盈利，做多的亏损。股票盈利者的盈利来自亏损者的损失，那么期货交易是怎样...期限套利价差问题，各位达人进！
2024-06-07 08:17:09
提问者: 未知
都可以的，比如说糖，1011的合约是5241要是1006的合约是5000那他们的价差是241这只是和例子，事实上糖的价格不是这个的，期货投机者获利率问题？
2024-06-07 17:36:59
提问者: 未知
刚刚在书上看到这样一段描述，“在期货市场中90%的投机者是市场波动的牺牲品，约5%-7%的投机者基本持平，3%-5%的投机者获利”，作为一个零和市场也…特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。