某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜期货看涨期权，当标的铜期货价格为3100美 
2024-11-17 21:17:23
提问者: 未知
参**：b解析：当看涨期权的执行价格(3200美元/吨)高于当时的标的物价格(3100美元/吨)时，该期权为虚值期权。5月20日，某交易者买入两手10月份铜期货合约，价格为16950元/吨，同时卖出两手
2024-11-17 11:17:24
提问者: 未知
参**：d解析：5月20日价差：17020-16950=70(元/吨)；7月20日价差：17030-17010=20(元/吨)；价差变化：70-20=50(元/吨)。某投资者于5月1日卖出铜期货合约30手，成交价格为7500元/吨，当日结算价为780
2024-11-17 09:55:56
提问者: 未知
参**：c解析：该投资者缴纳保证金的比例=14040÷(7800×30)=6%。4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳，8月份玉米价格为2.93
2024-11-17 03:52:07
提问者: 未知
参**：c解析：该投资者在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。价差越小，盈利越大。某日，5月份玉米期货价格为1750元/吨，7月份玉米期货价格为1680元/吨，9月份
2024-11-17 04:40:50
提问者: 未知
参**：b解析：当近期期货合约大于远期期货合约时，这种市场状态称为反向市场。4月18日，5月份玉米期货价格为1750元／吨，7月份玉米期货价格为1800元／吨，
2024-11-17 18:02:54
提问者: 未知
参**：d解析：对于同一品种不同交割月份的合约来说，距离交割较近的合约称为近期合约，距离交割较远的合约称为远期合约。当远期合约价格大于近期合约价格时，该市场...设r=6%，d=2%，6月30日为6月份期货合约的交割日。4月1日、5月1日、6月1
2024-11-17 01:21:33
提问者: 未知
参**：b解析：期货理论价格f（t，t）=s（t）+s（t）×（r-d）×（t-t）/365。计算得4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理岑价格分别为4140点、4228点、4294点及...3月初，卖出套期保值者发现7月份和9月份期货合约的基差分别为-50好-100元/吨，假设7月至9月间的持仓费为30
2024-11-17 18:32:56
提问者: 未知
50和-100你要搞明白那个大，是-50>-100
作为卖出套保的,当然是希望卖价越高越好,而且他判断是9月份基差走强的可能性更大，意思...所以选择卖出9月合约进行套保。5月份，某进口商以47000元/吨的价格从国外进口铜，并利用期货进行套期保值，以47
2024-11-17 09:43:34
提问者: 未知
参**：a解析：该进口商开始奢期保值时的基差=47000-47500=-500（元/吨）。某投资者以68000元／吨卖出1手8月铜期货合约，同时以66 500元／吨买入1手1
2024-11-17 18:32:40
提问者: 未知
参**：a,b解析：该投资者进行的是卖出套利，当价差缩小时投资者获利。初始的价差为68000-66500=1500(元/吨)，所以只要价差小于1500(元/吨)，投资者即可获利。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。