期货期权问题求助

Mr 2024-12-03 03:02:52
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因为新燃料价格变化的标准差比汽油期货价格的标准差大50%,假设汽油期货价格的标准差为1,则新燃料价格的标准差是1.5,它们的比值是1.5。又因为相关系数是0.6 所以h*=0.6x1.5=0.9 20210311
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