汇率对数收益率的标准差是汇率波动吗

董新尧 2024-11-15 21:31:19
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首“汇率波动幅度大小对sdr价值的月度数据,取之后差值的10年平均标准差来”这句话不是绝对的。衡量汇率波动幅度大小的方式不止一种,标准差只是其中的一种。 利用隐含波动率啊,或者离散系数啊或者其他的计算公式,都可以评价波动幅度或者波动率。这是第一个问题, 波动率用什么衡量。第二个问题在于“取对数之后的差值”, 这就是对数收益率的定义。其实我们对金融资产最常用的两个统计量期望和方差(标准差)表示的是收益率的期望和方差(标准差),而并非价格的期望和方差(标准差)。 20210311
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