为什么 s&p 500 的期权隐含波动率 (iv) 小于它成份股的 iv?

奔走的小白象 2024-11-28 05:36:32
最佳回答
具体数据我没统计过,但经过观察,在vix小于13的时候,spy的一周后到期的期权iv基本在9~11之间,同期large cap(高市值)的股票一周后到期的期权iv往往大于11,比如aapl, gild, xom, bac, c。small cap的iv就更不用说了。这里头是否存在**套利的机会?例如,先做一个spy或spx的straddle,再找几个large和一堆small cap去short straddle。 ———————————————————————————————— 抱歉,我想补充… 20210311
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