国际金融外汇期权案例
A_?_ZYH
2024-11-16 14:34:04
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①gbp1=usd1.8540看涨期权,高于协议价格,执行期权,即以gbp1=usd1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权少支付250000*1.8540-461000=2500美元② gbp1=usd1.8200 低于协议价格,放弃期权,直接从市场购买英镑支付,共支付了美元250000*1.8200+250000*0.02=460000③gbp1=usd1.8400高于协议价格,执行期权,即以gbp1=usd1.8240的价格买入英镑25万,以支付货款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期权多支付461000-250000*1.8400=1000美元 20210311